第1章
期權(quán)的歷史、定義和術(shù)語 標(biāo)的工具 期權(quán)術(shù)語 期權(quán)的成本 掛牌期權(quán)的歷史 期權(quán)交易的程序 電子交易 履約和指派 期貨和期貨期權(quán) 影響期權(quán)價(jià)格的因素 0DELTA 技術(shù)分析 第2章
期權(quán)策略概述 盈利圖 直接買進(jìn)期權(quán) 用買進(jìn)期權(quán)來保護(hù)股票 買進(jìn)一手看跌期權(quán)和一手看漲期權(quán) 賣出期權(quán) 套利 比率策略 小結(jié) 第3章
多種用途的期權(quán) 期權(quán)作為標(biāo)的物的直接替代 期權(quán)作為標(biāo)的物的代理 股指期貨對(duì)股票市場(chǎng)的影響 指數(shù)期貨和指數(shù)期權(quán)到期日對(duì)股票市場(chǎng)的影響 期權(quán)作為保險(xiǎn) 領(lǐng)圈套利 使用場(chǎng)外期權(quán)套保 使用波動(dòng)率期貨作為投資組合的保險(xiǎn) 小結(jié) 第4章
期權(quán)的預(yù)測(cè)力 將股票期權(quán)交易量用做指標(biāo)
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將期權(quán)價(jià)格用做指標(biāo) 隱含波動(dòng)率可以用來預(yù)測(cè)走向的變動(dòng) 看跌一看漲比率 期貨期權(quán)交易量 論移動(dòng)平均值 小結(jié) 第5章
交易體系和策略 把期貨的合理價(jià)格結(jié)合到你的交易里 日間交易的工具 TICKI日間交易體系 一個(gè)短線交易體系 市場(chǎng)間套利 其他季節(jié)性趨向 小結(jié) 第6章
交易波動(dòng)率以及其他的理論方法 波動(dòng)率 Delta中性交易 預(yù)測(cè)波動(dòng)率 歷史波動(dòng)率同隱含波動(dòng)率的比較 交易隱含波動(dòng)率 “希臘文” 交易波動(dòng)率斜率 激進(jìn)的日歷套利 在波動(dòng)率交易中使用概率和統(tǒng)計(jì)法 預(yù)期回報(bào) 小結(jié) 第7章
其他重要的考慮 后臺(tái)活動(dòng) 交易的方法和哲學(xué) 期權(quán)交易的哲學(xué) 小結(jié) 附錄A
掛牌的指數(shù)和部門期權(quán) 附錄B 期貨期權(quán)的條款和到期日 附錄C
期權(quán)模型 |