上海證監(jiān)局要求轄區(qū)內券商月底前上報自查報告
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2013-09-04 作者:記者 王曉宇 來源:中國證券網
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上海證監(jiān)局打響券商風控第一槍
券商預計行業(yè)內將全面鋪開 光大證券“8.16”異常交易事件在上周末已為證監(jiān)會定性并正式對外通報調查處理結果,但這一史無前例的事件所帶來的影響遠未平息。昨日,上海證監(jiān)局向證券公司下發(fā)《關于進一步加強內部控制和風險管理的通知》,要求轄區(qū)內各家券商按通知要求開展自查,并于9月30日前上報自查報告。對于自查落實不足的券商,證監(jiān)局還將實施專項現(xiàn)場檢查。這意味著,證監(jiān)會新聞發(fā)言人此前表態(tài)的將對證券公司使用的程序化交易系統(tǒng)等進行風險隱患排查并加強對券商內控監(jiān)管之后,新一輪監(jiān)管風漸漸吹向全行業(yè)。 通知要求券商從內部控制以及信息系統(tǒng)管理兩大方面面著手加強風險管理,排除隱患,防止類似事件再次發(fā)生。 就內部控制,證監(jiān)局提出七大方面要求,包括:明確公司各層級的內控職責,確保風控全覆蓋;落實分離制衡機制;強化對創(chuàng)新業(yè)務以及創(chuàng)新手段開展傳統(tǒng)業(yè)務的內部控制;加強操作風險和流動性風險管理等。 其中,重點檢查交易類業(yè)務:一是投資決策、交易執(zhí)行、風險控制、清算交收、資金劃撥、會計核算等崗位是否有效分離、相互制衡;二是投資決策是否嚴格執(zhí)行分級授權要求,是否存在超越授權范圍的投資決策行為,是否有效落實投資決策審核控制流程;三是交易執(zhí)行是否經過前段審查,是否能有效實現(xiàn)對交易規(guī)模等風控指標和合規(guī)要素的有效控制,是否實現(xiàn)雙人復核。四是風控閥值設置是否獨立于業(yè)務部門,是否建立了實時的交易預警和監(jiān)測系統(tǒng),能及時對異常交易、特殊交易、重要交易等實施預警和監(jiān)測。五是異常交易情況的應對方案和報告路徑是否清晰明確。 通知還要求重點針對策略投資、量化投資、高頻交易等業(yè)務開展自查,重新檢視這類業(yè)務的模型構建、閥值設置、訂單生成、訂單執(zhí)行、資金管理、權限管理、控制流程等是否合理、合規(guī)、有效,并對上述功能定期進行測試。 此外,通知還要求公司制定專門的部門負責流動性風險管理,明確流動性風險管理的整體模式和凈資本補足機制,定期開展流動性壓力測試。 在信息技術管理方面,通知明示三個關注重點,一是要求各家券商優(yōu)化IT治理結構;其次,加強日常管理、強化信息安全保障;第三,要求券商強化應急管理機制并定期開展應急演練等。 具體而言,通知要求全面排查經紀、自營、資產管理、另類投資等業(yè)務系統(tǒng)是否納入信息技術部門同意歸口管理,對接入交易所或銀行間市場等涉及客戶或自營交易的系統(tǒng)進行重點排查;二是通過項目立項、項目開發(fā)、項目測試等各關鍵環(huán)節(jié)查找項目管理工作的不足,從基礎設施建設、關鍵崗位人員配備、備崗人員管理、重要設備巡視、網絡安全管理等重要方面自查;三是建立健全軟件開發(fā)商的篩選機制,對開發(fā)商提供的軟硬件產品或技術服務,加強交付管理及驗收測試,對外購以及自主研發(fā)的系統(tǒng)開發(fā)技術水平、功能設計、上線測試等重要環(huán)節(jié)采取質量控制程序等。 一家江蘇券商風控部門相關負責人表示,光大證券的異常交易事件已令監(jiān)管層高度重視各券商的風控能力,雖然目前尚未接到江蘇局下發(fā)的正式通知,但自查應該是全行業(yè)的,預計明后兩天將會接到文件。 中信證券內部人士也表示,尚未收到深圳證監(jiān)局下發(fā)文件。但公司早有預期,近期已經淡化程序化交易,全面排查風險隱患點。 中信證券并非唯一一家實施內部自查的券商,事實上自查已在行業(yè)內全面鋪開。上述江蘇券商表示,公司在近期已對運營部門、信息中心等相關部門一一排查風險。 滬上券商人士也告訴記者,公司量化小組近期也在反思其程序化交易系統(tǒng)中可能帶來的安全問題,并對高頻交易策略進行限制。例如,此前采用市價交易并循環(huán)發(fā)出訂單直到全部成交,現(xiàn)在已經將命令改成三次執(zhí)行后訂單取消。 通知要求,券商需在9月30日前上報自查報告,且要求相關高管簽字,并對自查中發(fā)現(xiàn)的問題和風險隱患予以整改。對于自查不認真、問題反映不完整、整改不及時的券商,證監(jiān)局還將進行專項現(xiàn)場檢查,對專項檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題,視情依法采訪監(jiān)管措施或移送稽查立案查處。
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